Acest muzeu privat de artă contemporană este găzduit într-o clădire Art Deco din anii 1930, în cartierul istoric Rockband. Este situat în partea de nord a faimosului terasament Shanghai Bund (Bund), construit la sfârșitul secolului al XIX-lea - prima treime a secolului al XX-lea - în perioada înfloririi economice a orașului - cu clădiri reprezentative în Europa spirit.
Bandă de stâncă, care include și clădiri din decenii diferite, este acum în totalitate reconstruită: fațadele istorice sunt restaurate, extinderile ulterioare sunt demolate și clădirile noi sunt ridicate din lateralul curților. La finalizarea proiectului Rockband în 2013, acesta va consta din locuințe, hoteluri, birouri și magazine.
Prima clădire din momentul finalizării, fosta reprezentanță a Royal Asiatic Society (1932), a devenit Rockband Art Museum (suprafața totală de 2300 m2). În interior, a primit un aspect gratuit, facilitând aranjarea expunerilor; este centrat în jurul noului atrium. O clădire modernă atașată fațadei din spate are vedere la Piața Muzeului, o mică curte din partea de sud a cartierului.
David Chipperfield nu este singurul arhitect implicat în Project Rockband, dar pe lângă muzeu, el a fost însărcinat cu renovarea a încă 10 clădiri.
